Избыточная ликвидность это – Избыточная ликвидность

Содержание

Избыточная ликвидность

            Ликвидность банка имеет две крайности: она может быть как недостаточной, так и избыточной. И если от недостаточной ликвидности избавиться довольно легко (использовать государственные средства), то относительно избыточной вопрос стоит острее.

 

            Так, под избыточной ликвидностью понимается ситуация, когда банк обладает достаточным количеством денег, но не желает их размещать на рынке, так как велик риск того, что заемщики их попросту не вернут. Избыточная ликвидность – это то понятие, которое характеризует современную банковскую систему в России.

 

            Банки можно понять в их стремлении работать исключительно с проверенными клиентами и подвергать тщательной проверке каждого новичка: если деньги организации не будут возвращены, это окажется проблемой исключительно самой организации и никого больше, следовательно, помощи от государства (которая могла бы проявиться, например, в страховании кредитора по аналогии со страхованием вкладов) не дождешься. Как следствие из вышесказанного, страдают все: банки из-за избытка наличности вынуждены понижать процентные ставки, а значит, получать меньше процентного дохода, потенциальные заемщики сталкиваются с повсеместными отказами и не могут взять кредит, даже если хотят, а государство не способно достичь тех темпов роста экономики, на которые рассчитывает.

 

Причины возникновения избыточной ликвидности

 

            Единого мнения насчет того, почему образуется «переликвид», нет, однако, основные точки зрения, которых придерживаются эксперты, следующие:

 

 

  1. Высокий кредитный риск. Дело вовсе не в добросовестности граждан, а в общей нестабильности экономики. Именно по этой причине даже тщательная проверка платежеспособности заемщика и его положительная кредитная история не являются гарантом того, что обязательства будут исполнены. Заемщик может быть уволен в любой момент независимо от стажа и заслуг и лишен средств для погашения кредита. Вины заемщика также нет, ведь когда он брал кредит, не рассчитывал на то, что окажется уволенным. Подобная ситуация – настоящая проблема для банков, ведь никаких действенных методов прогнозирования процента возврата, как получается, нет.

 

  1. Снижение объемов кредитования. Сами граждане, находясь в ситуации финансовой неопределенности, не горят желанием связываться с кредитами. Отсюда и падение интереса во всех сегментах: розничном, корпоративном и инвестиционном. Получается, что банки и хотят дать кредит, но некому. Отчасти такая ситуация вызвана финансовой неграмотностью населения – большинство по-прежнему опасается оказаться в долговой яме, хотя современное законодательство и утверждает, что сумма штрафа не может быть больше суммы кредита.

 

  1. Нехватка возможностей применения ликвидности. Одно из самых интересных мнений высказал Д. Лепетиков, директор по маркетингу ВТБ24. По его мнению, нельзя считать, что единственный способ бороться с избыточной ликвидностью – это повысить количество кредитов. Банки могли бы вложить свободные средства, например, в инновационные разработки или фонды, но им приходится отказываться, так как для банков фондирование стоит денег, которые в дальнейшем придется «отбивать».

 

Такие три причины являются основными, но все они сводятся к одной большой проблеме – нестабильности национальной экономики.

 

Как бороться с избыточной ликвидностью?

 

Выделяются следующие способы борьбы с избытком ликвидности:

 

 

  1. 1. Выкуп собственных долговых обязательств, выпущенных под высокую ставку, улучшит структуру балансовых задолженностей банка.

 

  1. 2. Повышение активности банков на валютном и фондовом рынках – благодаря этому деньги не будут «залеживаться», и объем операций вырастет. Однако здесь таится опасность биржевых игр – инвестировать нужно только в те активы, которые соответствуют политике банка по соотношению «риск – доходность».

 

  1. 3. Банку нужно попытаться найти такой сегмент рынка, который бы отвечал сразу трем требованиям: был перспективен (значит, потенциально прибылен), нуждался в финансировании и имел допустимый для банка уровень риска. Чтобы избавиться от переизбытка ликвидности банку придется предложить этому сегменту гибкие по стоимости и срокам условия.

utmagazine.ru

ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ — это… Что такое ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ?


ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ
— ликвидность ( наличные деньги и быстрореализуемые активы), превышающая обычную потребность в них. Иными словами, И.л. — это превышение платежных возможностей над денежными обязательствами.

Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. 2004.

  • ИЗБЫТОК КРЕДИТА
  • ИЗБЫТОЧНОЕ НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Смотреть что такое «ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ» в других словарях:

  • Избыточная ликвидность — ликвидные активы банка, превышающие его потребность в нормальном функционировании. По английски: Excess liquidity См. также: Показатели деятельности банка Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Ликвидность Банковская Избыточная

    — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — (см. ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ) …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — превышение платежных возможностей над денежными обязательствами. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М.: ИНФРА М. 479 с.. 1999 …   Экономический словарь

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой бухгалтерский словарь

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой экономический словарь

  • ликвидность избыточная —    превышение платежных возможностей над денежными обязательствами …   Словарь экономических терминов

  • Европейский центральный банк — (European Central Bank) Европейский центральный банк – это крупнейшее международное кредитно банковкое учреждение государств Евросоюза и Зоны Евро Структура и фкункции Европейского Центрального банка, Европейская система центральных банков,… …   Энциклопедия инвестора

  • Денежная масса — (Money supply) Денежная масса это наличные средства, находящиеся в обращении, и безналичные средства, находящиеся на счетах в банках Понятие денежной массы: агрегаты денежной массы М0, М1, М2, М3, М4, ее ликвидность, наличные и безналичные… …   Энциклопедия инвестора

  • IPO — (Публичное размещение) IPO это публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке Сущность понятия публичного размещения (IPO), этапы и цели проведения IPO, особенности публичного размещения ценных бумаг, крупнейшие IPO, неудачные публичные… …   Энциклопедия инвестора

dic.academic.ru

Избыточная ликвидность — это… Что такое Избыточная ликвидность?


Избыточная ликвидность
Избыточная ликвидность
Избыточная ликвидность — ликвидные активы банка, превышающие его потребность в нормальном функционировании.

По-английски: Excess liquidity

Финансовый словарь Финам.

.

  • Избыточная доходность рыночного портфеля
  • Избыточная мощность

Смотреть что такое «Избыточная ликвидность» в других словарях:

  • ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ — ликвидность ( наличные деньги и быстрореализуемые активы), превышающая обычную потребность в них. Иными словами, И.л. это превышение платежных возможностей над денежными обязательствами …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • Ликвидность Банковская Избыточная — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — (см. ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ) …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — превышение платежных возможностей над денежными обязательствами. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М.: ИНФРА М. 479 с.. 1999 …   Экономический словарь

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой бухгалтерский словарь

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой экономический словарь

  • ликвидность избыточная —    превышение платежных возможностей над денежными обязательствами …   Словарь экономических терминов

  • Европейский центральный банк — (European Central Bank) Европейский центральный банк – это крупнейшее международное кредитно банковкое учреждение государств Евросоюза и Зоны Евро Структура и фкункции Европейского Центрального банка, Европейская система центральных банков,… …   Энциклопедия инвестора

  • Денежная масса — (Money supply) Денежная масса это наличные средства, находящиеся в обращении, и безналичные средства, находящиеся на счетах в банках Понятие денежной массы: агрегаты денежной массы М0, М1, М2, М3, М4, ее ликвидность, наличные и безналичные… …   Энциклопедия инвестора

  • IPO — (Публичное размещение) IPO это публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке Сущность понятия публичного размещения (IPO), этапы и цели проведения IPO, особенности публичного размещения ценных бумаг, крупнейшие IPO, неудачные публичные… …   Энциклопедия инвестора

dic.academic.ru

определение понятия, показатели, управление и нормативы ликвидности банка, запас и факторы ликвидности банка, виды банковских активов

Добавлено в закладки: 0

Что такое ликвидность банка? Описание и определение понятия.

Ликвидностью банка называется возможность банка вовремя и в полной мере исполнять свои обязательства перед клиентурой. В обязательства банка включаются два важных момента, а именно реальные обязательства и условные. Определение реальные обязательства как правило это средства кредиторов, привлеченные межбанковские ресурсы, депозиты срочные и до востребования. А под условными обязательствами подразумевается выдача банком поручительства и предоставление гарантий, выставление аккредитивов и неиспользованные кредитные линии. Ликвидностью обязательств можно показать возможности быстрого их погашения и уровень возобновляемости банка.

Эффективное управление ликвидностью банка имеет своей целью избежать как недостаточной, так и избыточной ликвидности. Из — за недостатка ликвидности можно лишиться банковской платежеспособности, а в случае избытка ликвидность, возможно уменьшит доходность. Виды ликвидности банка можно подразделять по различным критериям, а именно:по источникам: ликвидность может быть накопленной, включающей в себя денежную наличность, и высоколиквидные активы; или покупной — межбанковские кредиты; по срочности: мгновенная, краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная ликвидность. Когда хотят оценить состояния ликвидности банка, в этой ситуации сравнивают активы и пассивы, и следует отметить, что активы формируют по степени ликвидности в порядке убывания, а пассивы всегда по срокам погашения в порядке увеличения сроков.

Значение термина ликвидность банка. Под этим всегда подразумевается умение и возможности банка, для обеспечивания своевременного и полного исполнения вверенных обязательств. Работа с ликвидностью банка всегда направляется на предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности. К чему может привести недостаточная ликвидность? Как правило это может приводить к неплатёжеспособности банка, ну а чрезмерная соответственно неблагоприятно может влиять на его прибыль. Обязательства которые имеет банк, могут быть как реальные, так и условные. В согласии с установленной терминологией, реальные и условные обязательства — это денежные и другие обязательства, выходящие как следствие из сделок с применением финансовых инструментов, то есть любого контракта, который повлечёт за собой возникновение денежною актива одной компании и денежною обязательства или инструмента капитала другой. Ну и ещё один момент, что факторы, которые определяют ликвидность коммерческого банка, могут быть или внутренними, или внешними.

Рассмотрим, более детально, что значит ликвидность банка.

Определение ликвидности финансовой организации

Данный вид ликвидности определяется соотношением имеющихся в наличии активов к денежным обязательствам, которые целиком и полностью подлежат исполнению. В связи с этим фактором, стоит учесть два следующих момента.

  • банковская ликвидность.

Для начала, стоит понять, что активами могут являться не только наличные денежные средства, но и различное множество других ценностей, которые с финансовой точки зрения имеют свойства ликвидности.

  • финансовое учреждение.

Следующим немаловажным моментом, стоит отметить, что ликвидность организации такое понятие, при котором очень тесна связь со временем. Это необходимо учитывать поскольку нельзя исключать фактор текущей ликвидности банка – что является своего рода соотношением активов и предстоящих платежей немедленно. Данный момент рассчитан и на любой другой предварительно назначенный срок. К примеру, месячная ликвидность это такое соотношение поступлений к платежам на период продолжительности одного месяца. И так далее по такому принципу.

Показатели ликвидности банка

Понятию ликвидности банка можно противопоставить понятие доходности по ряду следующих причин.

Избыточно высокий уровень ликвидности снижает прибыльность операций.

Если резервы или запасы довольно велики, то меньше денежных средств и затрат расходуется на вложения. Бывают на практике и исключительные случаи. Например когда в момент появления кредитной организации все ее средства находятся на корсчете в Центробанке. В таком случае, ликвидность может достичь показателя равному 100%, а доходность станет равняться нулю, по причине того, что инвестиции еще не производились.

  • ликвидность финансовой организации.

В течении того как банк развивает свою деятельность, он привлекает деньги вкладчиков и выдает кредиты. В ходе такого процесса растет уровень доходности и понижается уровень ликвидности.

  • банковская деятельность.

В тот же момент, в любую секунду вкладчики имеют право потребовать вернуть свои законные средства. Именно поэтому, слишком заниженная связана с риском полного краха финансового учреждения. Для того чтобы исключить подобную вероятность, регулирующие органы создают и вводят определенные нормативы ликвидности.

  • банковские вкладчики.

Можно отметить несколько источников обеспечения ликвидности банка. Внутренние источники. К данному виду источников можно отнести собственные денежные средства – в кассе и на корсчетах, другие активы, которые за определенный период могут быть переведены в деньги. Например в кредитный портфель, если его переуступить или в ценные бумаги и тому подобное.

Обеспечение ликвидности банка

Ко всему выше приведенному, принято выделять также и  внешние источники ликвидности. К ним относятся средства, которые могут быть самым быстрым  образом привлечены в случае необходимости. К ним относятся и  межбанковские кредиты, а также кредиты центральных банков.

  • привлечение средств.

В своей работе кредитные организации используют разнообразие всевозможных методов управления ликвидностью. В том числе, составляют своеобразные платежные календари, которые отображают будущие поступления и списания средств, а так же рассчитывают любые платежные позиции. Бывает возникают ситуации, когда наличных средств на определенный период, оказывается не вполне достаточно для выполнения текущих финансовых обязательств, хотя общая сумма от активов превышает общую задолженность, в таком случае, данная ситуация имеет название – кассовый разрыв.

  • деятельность кредитной организации.

Управление ликвидностью банка направлено главным образом на предотвращение и устранение как недостатка, так и переизбытка ликвидности. Недостаточный уровень ликвидности может повлечь за собой недостаточную платёжеспособность банка, а чрезмерный ее уровень может неблагоприятно сказаться на его доходности.

Управление ликвидностью банка

Банк считается ликвидным, когда суммы его наличных средств и любых других ликвидных активов, а также возможности  для быстрой мобилизации средств из других источников, имеют довольно таки достаточный уровень для своевременного погашения долговых и финансовых обязательств.

  • погашение банковских обязательств.

Стоит уделить должно внимание так же и тому фактору, что ликвидный резерв особенно нужен для удовлетворения практически любых возникающих внезапно и непредвиденных финансовых нужд. Другими словами, о заключении наиболее выгодных сделок по кредиту или инвестированию, так же на компенсирование временных или сезонных и любых непредвиденных изменений спроса на кредит, пополнение средств при неожиданном изъятии вкладов и другие подобные моменты.

  • ликвидный резерв и виды обязательств банка.

Все обязательства банка подразделяются на два типа. Первое – реальные обязательства банка. Данный тип обязательств – это отображается на балансе банка в виде средств до их востребования в определенный момент времени, в виде депозитов, привлеченных межбанковских ресурсов или средств заемщиков, а так же любых прочих заемных средств.

Следующий тип – это условные обязательства банка. Они находят отражение  вне баланса. Например в пассивных операциях – гарантии и поручительства, выданные банком. Так же в активных операциях – неиспользованных кредитных линиях и выставленных аккредитивах.

Внебалансовые операции банка. Если проследовать терминологии, установленной МСФО, можно увидеть, что реальные и условные обязательства –  все это денежные и иные обязательства, которые являются следствием сделок с использованием финансовых инструментов. Другими словами – любого контракта, который влечет за собой появление денежного актива одного предприятия и денежного обязательства или инструмента капитала другого предприятия или другой стороны производимой сделки.

  • денежные обязательства и типы ликвидности банка.

Ликвидность банков можно разделить на определенные типы: по срочности и по источникам. Рассмотрим типы банковской ликвидности. Первый из них – ликвидность банка по источникам. Данный тип разделяют на другие подвиды:

  • накопленная ликвидность – это денежная наличность, когда деньги в кассе и на корреспондентских счетах;
  • активы, которые можно наиболее быстро превратить в наличность -в ценные бумаги.

Накопленная ликвидность банка – это покупная ликвидность, включающая межбанковские кредиты, которые можно заполучить с межбанковского рынка, это возможные кредиты от основного регулятора банковской деятельности в стране. Например в России -это Центральный Центробанк РФ.

Покупная ликвидность банка – так называется ликвидность банка по уровню срочности. Она бывает:

  • мгновенной;
  • краткосрочной;
  • среднесрочной;
  • долгосрочной.

Срочность и нормативы ликвидности банка

На данное время, регулятор обязывает к соблюдению трех основных нормативов понятия ликвидности – мгновенной, текущей и долгосрочной.

  • норматив мгновенной ликвидности банка.

Можно подробнее рассмотреть норматив мгновенной ликвидности. Он налаживает ограничения на риск потери банком платежеспособности в течение одного текущего дня. Это взаимоотношение активов, которые банк имеет право реализовать в течение одного календарного дня, к обязательствам самого банка, которые он обязательно должен выполнить и у него могут так же потребовать исполнить в течение так же одного календарного дня. То видно в случае например, текущих и расчетных счетов клиентов, депозитов до востребования, однодневных межбанковские долгов. Эти обязательства берутся в расчет скорректированными на размер минимального общего остатка средств по счетам физических и юридических лиц, исключая при этом банки-клиены, до востребования.

Система расчета минимального остатка тоже определяется путем работы регулятора. Самое минимальное значение, установленное ЦБ – 15%.

  • норматив текущей ликвидности банка.

Норматив текущей ликвидности накладывает ограничения на риск потери банком платежеспособности в течение ближайших 30 дней. Это соотношение активов, которые банк может реализовать в ходе течения ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен в свою очередь обязан исполнить или у него могут потребовать исполнить их в течение ближайших 30 дней. Такие обязательства берутся во внимание и в расчет скорректированными на величину минимального уровня совокупного остатка средств, по счетам физических или юридических лиц, так же исключая банки-клиенты. Это происходит до востребования и сроком исполнения в ближайшие 30 дней. Порядок самого расчета минимального уровня остатка также определяется регулятором. Минимальный уровень значения, установленный ЦБ , составляет 50%.

  • норматив долгосрочной ликвидности банка.

Норматив долгосрочной ликвидности направляет свою работу на ограничение риска неплатежеспособности кредитной организации в следствии размещения средств в состав долгосрочных активов. Это касается например, ипотечных кредитов. Такие отношение активов банка, будут приведены в исполнение не ранее, чем через год, за вычетом сформированных непосредственно  по ним резервов на все возможные потери, к сумме его капитала и обязательств, которые он обязуется исполнить не ранее чем через год. Обязательства эти изменяются в зависимости величины минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц, так же исключая при этом банки-клиенты как и в выше приведенных случаях, до востребования и сроком исполнения до одного года. Порядок расчета минимального остатка также определяется в этом случае регулятором. Максимальное значение, установленное ЦБ – 120%.

Наиболее точную формулу расчета нормативов можно увидеть в инструкции к Банку РФ 139-И. Нормативы по большему количеству банков, можно отыскать на сайте ЦБ в 135 форме отчетности кредитных организаций.

Расчет банковских нормативов

Нарушение нормативов свидетельствует о недостаточном запасе ликвидности у данной кредитной организации. Несоблюдение норматива показывает, что банк чрезмерно злоупотребляет размещением в долгосрочные активы краткосрочных пассивов. Так происходит в случае, когда банк выдает ипотеку сроком на 35 лет, при этом деньги на эти кредиты он отдалживает у банков-контрагентов сроком на 30 дней. Несоблюдение определенных нормативов может быть стать причиной применения штрафных санкций со стороны Центрального банка РФ, введением запрета на выполнение определенных банковских операций. Так же в случае многократных случаев нарушения может и вовсе может привести к отзыву лицензии. Смотря на все в общем, можно понять, что в отдельных случаях ЦБ может поменять на срок до полу года, установленные за ведома значения нормативов для такого банка-нарушителя.

Запас и факторы ликвидности банка

Факторы, которые определяют ликвидность коммерческого банка, могут иметь вид внутренних и внешних. Следует уделить внимание определенным факторам банковской ликвидности.

Внутренние факторы ликвидности банка, к которым можно отнести:

  • качество самих активов банка;
  • качество привлеченных им средств;
  • сопряженность активов и пассивов по установленным срокам;
  • менеджмент банка;
  • сам имидж банка.

Теперь можно дать определение внешним факторам ликвидности банка. Наиболее крепкая капитальная база является следствием наличия значительной и абсолютной величины своего собственного капитала. Основу собственного капитала составляют как раз таки сам уставный фонд, а так же другие фонды банка, которые предназначены для разнообразных целей, в том числе и для обеспечения непосредственной финансовой устойчивости банка. Чем больше уровень личного капитала банка, тем выше уровень и показатель его ликвидности.

Можно сказать, что собственный капитал банка и качество активов – является фактором, определяющим ликвидность банка. Таким образом, одним из наиболее главных и основных факторов, оказываемых влияние на ликвидность банка, является качество его личных активов. При непосредственном расчете нормативов, активы коммерческого банка распределяются на пять групп риска, при этом учитываются степени риска вложений средств и, соответственно с этим, возможности потери части стоимости данных средств при не совсем благоприятной ситуации. Одновременно с этим, отдельно стоящими категориям активов, входящих в каждую из пяти выше приведенных групп, присваивается соответствующий поправочный коэффициент риска, измеряющийся от 0 до 100%. Этот коэффициент, является показателем того, какая часть стоимости текущей категории активов может быть утеряна, или иначе говоря, в какой мере надежно данное вложение средств в ту или другую категорию активов банка.

К слову о качестве банковских активов. Такой показатель активов банка отражает три определенных свойства:

  • ликвидность активов банка;
  • уровень рисковость активов банка;
  • доходность активов банка.

Виды банковских активов

Ликвидность активов банка – это уровень способности активов без особых потерь видоизменяться в денежную наличность через возможность их реализации или погашения обязательств должником или заемщиком, при этом уровень возможности потерь обозначающий рискованность активов.

По степени уровня ликвидности любые активы банка разделяются на четыре главные группы:

  • первая группа ликвидности активов банка. Ее составляют первоклассные ликвидные активы: такие как денежные средства банка, которые находятся в его кассе и на корреспондентских счетах; гос. ценные бумаги, которые имеются в портфеле банка. Более высокая часть указанной группы ликвидных активов (первичного и вторичного запасов) нужна банкам, у которых наиболее значительны и непостоянны депозиты или ожидается увеличение на них спроса на ссуды;
  • вторая группа ликвидности активов банка, включает в себя краткосрочные ссуды юридическим и физическим лицам; Такие краткосрочные ссуды банка – это к примеру межбанковские кредиты,  или факторинговые операции;
  • третья группа ликвидности активов банка содержит в себе наиболее долгосрочные вложения и инвестиции банка, включая так же долгосрочные ссуды, лизинговые операции, инвестиционные ценные бумаги;
  • четвертая группа активов заключается в неликвидных активах, в виде просроченных ссуд, в определенных видах ценных бумаг и сооружений.

Таким образом можно увидеть во всей выше рассмотренной информации, что ликвидность коммерческого банка полностью отражает возможности своевременного и незатратного выполнения всех установленных перед ним обязательств перед всеми своими клиентами: вкладчиками, кредиторами, инвесторами.

Мы коротко рассмотрели что такое ликвидность банка, различные особенности и характеристики отвечающие за ликвидность банка, определенные нормативы для полного соответствия и разнообразии видов ликвидности, на которые она делиться. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу.

biznes-prost.ru

ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — это… Что такое ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ?


ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ
ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ

превышение платежных возможностей над денежными обязательствами.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.

Экономический словарь. 2000.

  • ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВ
  • ЛИКВИДНОСТЬ ФИРМ

Смотреть что такое «ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ» в других словарях:

  • ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — (см. ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ) …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • ликвидность избыточная —    превышение платежных возможностей над денежными обязательствами …   Словарь экономических терминов

  • Избыточная ликвидность — ликвидные активы банка, превышающие его потребность в нормальном функционировании. По английски: Excess liquidity См. также: Показатели деятельности банка Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Ликвидность Банковская Избыточная — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ — ликвидность ( наличные деньги и быстрореализуемые активы), превышающая обычную потребность в них. Иными словами, И.л. это превышение платежных возможностей над денежными обязательствами …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой бухгалтерский словарь

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой экономический словарь

  • Денежная масса — (Money supply) Денежная масса это наличные средства, находящиеся в обращении, и безналичные средства, находящиеся на счетах в банках Понятие денежной массы: агрегаты денежной массы М0, М1, М2, М3, М4, ее ликвидность, наличные и безналичные… …   Энциклопедия инвестора

  • IPO — (Публичное размещение) IPO это публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке Сущность понятия публичного размещения (IPO), этапы и цели проведения IPO, особенности публичного размещения ценных бумаг, крупнейшие IPO, неудачные публичные… …   Энциклопедия инвестора

  • Государственный кредит — (Government credit) Совокупность экономических отношений Система кредитных отношений между государством и субъектами хозяйства Содержание Содержание 1. История государственного в 2. Сущность и функции государственного ссуды 3. и государственный… …   Энциклопедия инвестора

dic.academic.ru

Ликвидность банка

Ликвидность банка — это способность банка обеспечить полное и своевременное выполнение своих финансовых обязательств. Сам термин «ликвидность» означает быстроту реализации, продажи, превращения материальных ценностей и активов в денежные средства.

Уровень банковской ликвидности напрямую влияет на устойчивость всей банковской системы, одной из главных задач которой является осуществление расчетных функций, проведение платежей между различными субъектами экономики.

Низкий уровень ликвидности банка ограничивает платежеспособность кредитных организаций вплоть до полного прекращения деятельности платежных систем, что может парализовать функционирование экономики.

Типы ликвидности банка

По источникам различают следующие виды ликвидности:

  • накопленная (денежная наличность, активы)
  • покупная (межбанковские кредиты и возможные кредиты от Центрального банка РФ).

По срочности ликвидность банка бывает:

  • мгновенная,
  • краткосрочная,
  • среднесрочная,
  • долгосрочная.

Управление ликвидностью банка

Управление ликвидностью банка означает установление оптимального соотношения между отдельными видами активов и пассивов, которое определяется показателями ликвидности и банковскими рисками и позволяет финучреждению своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Управление ликвидностью банка включает в себя целый спектр мер: разработка финансовой политики банка; выбор методов оценки и анализа регулирования ликвидности; порядок принятия текущих и стратегических решений; формирование информационных баз данных и прочее. При этом, целью управления ликвидностью банка является обеспечение способности этого банка своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из сделок с использованием финансовых инструментов.

Оценка ликвидности банка

Ликвидность банка рассчитывается на основе данных баланса и оценки денежных потоков. Оценка ликвидности банка зависит от многих факторов, которые можно условно разделить на внутренние и внешние.

К внутренним относятся:

  • наличие значительных собственных денежных средств
  • качество и количество активов и депозитов
  • определенная зависимость от внешних источников и факторов
  • сопряженность активов и пассивов по срокам.

К внешним факторам относятся:

  • политическая и экономическая обстановка в стране и мире
  • развитие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка
  • организация системы рефинансирования
  • эффективность надзорных функций.

Оценить ликвидность банка можно методом коэффициентов, который является самым простым. Коэффициентный метод анализа ликвидности банка включает в себя:

  • выявление и определение состава, периодичности расчета и предельных показателей ликвидности
  • анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе: сравнения фактических значений с нормативными, предельными; анализа динамики фактических значений показателей; факторного анализа изменений фактических значений
  • определение способов устранения несоответствий, установленных на основе анализа.

В принципе, состав показателей и методы оценки ликвидности определяются каждым банком, исходя из специфических факторов, влияющих на ликвидность конкретного финучреждения.

Степени ликвидности и доходности активов банка

По степени ликвидности активы банка можно разделить на несколько групп:

  • первоклассные ликвидные активы — это денежные средства в кассе или на корреспондентских счетах, государственные ценные бумаги
  • высоколиквидные активы банка — это межбанковские кредиты, корпоративные ценные бумаги, предназначенные для продажи
  • низколиквидные активы банка — это краткосрочные и иногда долгосрочные ссуды, факторинговые операции, инвестиционные ценные бумаги, лизинговые операции
  • неликвидные активы — это просроченные ссуды, некоторые ценные бумаги, мебель, техника и сооружения.

По степени доходности активы банка подразделяются на две группы: приносящие и не приносящие доход. Ко второй группе можно смело отнести неликвидные активы и некоторые низколиквидные активы. Соответственно, чем менее ликвидны ресурсы, тем выше риск и ниже доходность финучреждения.

Качественное и количественное равновесие притока и оттока средств кредитного потенциала является главным фактором в поддержании ликвидности банка.

Нормативы ликвидности Центрального банка РФ

В России нормативы ликвидности устанавливает ЦБ РФ и все коммерческие банки ежемесячно представляют в ЦБ РФ отчет о состоянии следующих показателей:

  • норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня
  • норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней
  • норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы.

Недостаточная и избыточная ликвидность банка

Недостаточная ликвидность банка может вызвать дефицит платежных средств, который должен быть покрыт путем повышенных затрат, вызывая тем самым уменьшение прибыльности, рентабельности и доходности банка. Недостаточная ликвидность приводит к неплатежеспособности банка.

Дефицит ликвидности можно исправить с помощью поступления в банковскую систему государственных ресурсов. От избыточной ликвидности избавиться гораздо сложнее.

Избыточная ликвидность — это денежные средства, которые банк имеет, но не желает размещать на рынке в силу существенных рисков невозврата. Российская банковская система на сегодняшний день, в целом, имеет избыточную ликвидность.

Избыточная ликвидность, с которой столкнулось большинство банков, стала прямым следствием антикризисных мер, принятых как государством, так и самими финансовыми институтами. Кредитование восстанавливается очень медленно из-за существования высоких финансовых рисков в стране и мире. Сегодня банки предпочитают работать с узким кругом качественных заемщиков. А заемщики, в свою очередь, стараются жить по средствам и сокращают размеры заимствований.

Избыток денежных средств приводит к снижению ставок по кредитам, соответственно, процентные доходы банков падают. Так, недавно, аудитор Счетной палаты Михаил Бесхмельницын заявил, что банкам необходимо решать вопросы избыточной ликвидности, так как из-за этого они имеют более дорогие ресурсы и дополнительные затраты на обслуживание этой ликвидности. По мнению Бесхмельницына, банкам необходимо оптимизировать риски, «перестать бояться реального сектора, выдавать кредиты и снижать процентные ставки».

На основе вышеперечисленного, можно сделать вывод, что ликвидность банка есть качественная характеристика деятельности банка, обусловленная множеством факторов, находящихся в постоянном изменении и взаимосвязи.

Олег Королев, RealtyPress.ru



www.realtypress.ru

ликвидность избыточная — это… Что такое ликвидность избыточная?


ликвидность избыточная

   превышение платежных возможностей над денежными обязательствами.

Словарь экономических терминов . 2015.

  • ликвидность валютная
  • ликвидность рынка

Смотреть что такое «ликвидность избыточная» в других словарях:

  • ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — превышение платежных возможностей над денежными обязательствами. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. 2 е изд., испр. М.: ИНФРА М. 479 с.. 1999 …   Экономический словарь

  • ЛИКВИДНОСТЬ ИЗБЫТОЧНАЯ — (см. ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ) …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • Избыточная ликвидность — ликвидные активы банка, превышающие его потребность в нормальном функционировании. По английски: Excess liquidity См. также: Показатели деятельности банка Финансовый словарь Финам …   Финансовый словарь

  • Ликвидность Банковская Избыточная — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

  • ИЗБЫТОЧНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ — ликвидность ( наличные деньги и быстрореализуемые активы), превышающая обычную потребность в них. Иными словами, И.л. это превышение платежных возможностей над денежными обязательствами …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой бухгалтерский словарь

  • ЛИКВИДНОСТЬ, БАНКОВСКАЯ ИЗБЫТОЧНАЯ — ликвидность банков (наличные деньги и быстро реализуемые активы), превышающая их обычную потребность …   Большой экономический словарь

  • Денежная масса — (Money supply) Денежная масса это наличные средства, находящиеся в обращении, и безналичные средства, находящиеся на счетах в банках Понятие денежной массы: агрегаты денежной массы М0, М1, М2, М3, М4, ее ликвидность, наличные и безналичные… …   Энциклопедия инвестора

  • IPO — (Публичное размещение) IPO это публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке Сущность понятия публичного размещения (IPO), этапы и цели проведения IPO, особенности публичного размещения ценных бумаг, крупнейшие IPO, неудачные публичные… …   Энциклопедия инвестора

  • Государственный кредит — (Government credit) Совокупность экономических отношений Система кредитных отношений между государством и субъектами хозяйства Содержание Содержание 1. История государственного в 2. Сущность и функции государственного ссуды 3. и государственный… …   Энциклопедия инвестора

economics_ru.academic.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о